当前速递！仅19只！同时领跑长中短周期的百亿私募基金曝光！量化独占鳌头！
本文首发于公众号“私募排排网” 。
近三年来，本就充满结构性矛盾的全球经济在疫情爆发的催动下产生了巨变，冲击的波浪几乎波及了所有人。随之而来的非理性行情愈发频繁，一度让众多投资者倍感焦虑。
【资料图】
特别是世界多国央行在更加强烈的“危机意识”下对利率展开了愈演愈烈的调整，而作为风险资产价格锚定的关键“命脉”，利率的大幅变动，使本就摇曳不定的市场更显跌宕起伏。
私募机构也在超预期的行情演绎中感受到罕见的压力，尤其是市场的巨浪下还暗藏着风格极速切换的涡流，让不少基金产品业绩产生波动的同时，进一步拉大了私募基金的首尾差距。
百亿私募基金产品入围前列的业绩门槛曝光！
当潮水退去，谁在“裸泳”往往一目了然，却也剥离了泥沙俱下，筛选出其中的“真英雄”。正所谓“真金不怕火炼”，更加震荡的行情反而更便于凸显优质私募基金的魅力。
而从不同的维度和角度进行观察，所得到的结果往往大不相同，意味着优选方法需要科学有效。“4433法则”算是一个简单而有效的基金筛选方法，每一个数字皆代表了不同的含义：
第一个“4”代表了近2/3/5年同类基金排名前1/4的基金；
第二个“4”代表了近1年同类基金排名前1/4的基金；
第一个“3”代表了近6个月同类基金排名前1/3的基金；
第二个“3”代表了近3个月同类基金排名前1/3的基金。
由此，整个筛选过程就综合考量了长期、中期及短期的业绩表现，其背后既体现出基金穿越中长期周期、把握大趋势的能力，也彰显了基金挖掘中短期机遇、应对近期波动的能力。
对此，私募排排网针对11月以来有业绩更新的2009只百亿私募旗下的基金产品进行了不完全统计，能够入围第一个“4”，也即长周期下业绩能够排在前1/4的私募基金产品的近三年收益率不低于67.90%；而入围第二个“4”及后两个“3”的业绩门槛分别为近1年、近6个月和近3个月的收益率不低于-0.87%、4.20%和-0.64%。
对比表中百亿私募旗下基金产品的平均收益率来看，近三年周期下，入围门槛的收益率要高出平均值20多个百分点。考虑到百亿私募本就是走在市场前列的“业绩标杆”，投研和管理实力受到广大投资者的认可，意味着入围“4433”的收益率门槛明显具备相当的“高度”。
仅19只百亿私募基金产品最终入围！
居于百亿私募产品队伍的前端已实属不易，而同时跨过四个周期维度下的门槛更是难能可贵。
为提供更加精准的信息参考，私募排排网基于“4433法则”叠加前述筛选规则，找到了近三年与近一年收益率皆居于前1/4，且近6个月和近3个月收益率皆居于前1/3的百亿私募基金产品，仅19家。
【应合规要求，私募基金不能公开展示，文中涉及私募收益数据用***替代。】
分策略来看，共有11只股票策略私募基金入围，占比过半，且是清一色的量化多头。佳期投资、珠海致诚卓远、宁波幻方量化、上海天演、九章资产、千象资产、上海宽德、九坤投资等百亿私募旗下皆有产品入围。其中，股票策略下近三年收益率最高的私募基金为九坤投资的“九坤日享中证1000指数增强1号”，达到***%（截至2022年11月22日）。
九坤投资是一家走在国内量化领域前列的私募公司。私募排排网在此前对其的采访中了解到，九坤投资目前已有很大一部分的交易完全通过纯AI来完成。为了真正做到前瞻性布局，九坤投资设立了三大内部实验室，形成对数据、算法、交易执行这三大量化核心环节的有力支撑，实现研究与业务实现螺旋形上升，是国内量化领域罕见的、以实际投入开拓研究与业务边界的管理人。
而股票策略中入围产品数最多的私募为珠海致诚卓远，旗下的“致远激进一号”、“致远精选一号”和“致远中证500指数加强”皆有不错表现，近三年收益率分别为***%、***%和***%（截至2022年11月18日）。
珠海致诚卓远的投研团队以史帆为核心，均有多年的金融或投资从业经历，并拥有较强的计算机编程能力、扎实的数理统计建模功底和丰富的金融学理论知识，有能力通过对证券市场的科学观测，发现规律，设计计算机算法，以争取构建出超越指数表现的股票组合。
千象资产的“千象盛世量化选股1号”也有着较为亮眼的表现，近一个月收益率为***%（截至2022年11月18日）。
千象资产是一家专注于量化投资的私募机构，通过数据挖掘、数学建模并结合计算机技术投资国内二级市场。在投资理念方面，坚信深度的数据分析、严格的交易执行和顶尖的IT系统将是长期盈利和风险控制的基石，并崇尚“科研驱动投资、量化发现价值”。
除了股票策略私募基金，入围的多资产策略基金数量也较多，共有6只。其中，半夏投资旗下的“半夏稳健混合宏观对冲”是所有入围产品中近三年收益率最高者，达到***%（截至2022年11月18日）。
在11月初，半夏投资的女掌门李蓓曾发布文章《站在新一轮牛市的起点》，高调喊出：“A股很可能已经走过了本轮下跌的最低点，站在新一轮长期牛市的起点”，引起了业界的重点关注。据私募排排网最新数据显示，李蓓正高居2022年11月份基金经理热搜榜之首，可见其在业内的影响力之大。
明汯投资旗下的“明汯全天候一号”也是一只表现突出的多资产策略基金。
公开资料显示，明汯投资成立于2014年，其创始人裘慧明博士曾在美国长期从事量化投资策略，事件驱动和宏观套利的投资工作，历任国外对冲基金HAPCapital高级投资经理，Millennium投资经理，还曾在全球知名投资银行德意志银行、瑞士信贷投资银行、瑞银投资银行的自营量化交易部门担任投资经理，至今从业已有21年，积累了丰富的实践经验。
期货及衍生品策略与组合基金则各有一只产品入围，分别为上海宽德的“上海宽德金刚钻3号”和广金美好的“狄拉克一号”。
广金美好于今年11月与运舟私募一同晋级为百亿私募，使得目前的百亿私募数量突破110家大关，达到111家。在百亿私募中，核心策略为组合基金的知名管理人此前有华软新动力，广金美好的加入也意味着百亿私募FOF再添新成员。
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